Avertissement risque élevé : le trading d'instruments financiers comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.
Un ensemble de règles défini et reproductible qui spécifie quand entrer, gérer et sortir d'un trade, basé sur des signaux techniques, fondamentaux ou quantitatifs.
Une stratégie de trading est la codification formelle de l'avantage d'un trader - les conditions spécifiques sous lesquelles les preuves historiques suggèrent qu'un trade a une espérance positive. Sans une stratégie définie, les traders prennent des décisions ad hoc qui ne peuvent pas être examinées, améliorées ou distinguées de la simple spéculation aléatoire.
Les stratégies sont généralement caractérisées par leur horizon temporel. Les stratégies de scalping ciblent des mouvements de 5 à 15 pips sur des graphiques d'une minute ou de cinq minutes et dépendent de spreads extrêmement serrés et d'une exécution rapide. Les stratégies de day trading ciblent des plages intrajournalières (50 à 150 pips sur les majeures) et ferment toutes les positions avant la fin de la session quotidienne. Les stratégies de swing trading maintiennent des positions pendant 2 à 10 jours, ciblant des mouvements techniques plus importants tout en tolérant les coûts de swap nocturnes. Les stratégies de trading de position se maintiennent pendant des semaines à des mois, entraînées par des thèmes fondamentaux tels que la divergence des taux d'intérêt.
Toutes les stratégies robustes partagent une structure commune. Le générateur de signaux définit les conditions de déclenchement - par exemple, un croisement de moyennes mobiles combiné avec un RSI inférieur à 40 à un niveau de support défini. La règle d'entrée spécifie exactement comment entrer (ordre de marché à la fermeture de la bougie de signal, ou ordre à cours limité au niveau de signal). La règle de risque définit le placement des stop-loss et la taille de la position. La règle de sortie définit l'objectif de profit (objectif de pips fixe, stop suiveur ou sortie basée sur l'indicateur). L'univers des marchés et des périodes de temps auxquels les règles s'appliquent complète la spécification complète.
Les métriques de performance historique d'une stratégie - espérance, perte maximale, ratio de Sharpe et durée moyenne de détention - guident la décision de la trader en direct et à quelle taille de position. Les stratégies devraient être examinées périodiquement et retirées ou adaptées lorsque leur avantage fondamental semble se dégrader dans la performance future.
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