Aviso de alto risco: negociar instrumentos financeiros envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores.
Um indicador de volatilidade que mede a média da faixa entre preços altos e baixos durante um período de análise, usado para definir distâncias de stop e avaliar a atividade do mercado.
O ATR foi desenvolvido por J. Welles Wilder e publicado junto com o RSI em seu livro de 1978. A Verdadeira Faixa é o maior de três valores: alta atual menos baixa atual; alta atual menos fechamento anterior; ou fechamento anterior menos baixa atual. O ATR calcula a média da Verdadeira Faixa ao longo de um período - tipicamente 14 sessões.
O ATR não indica direção, apenas magnitude. Sua aplicação principal é o dimensionamento de posição e a colocação de stop: definir um stop a 1,5–2× ATR abaixo da entrada garante que o stop esteja fora do 'ruído' normal do mercado em vez de colocado arbitrariamente.
Durante períodos de alta volatilidade (eventos de notícias, rompimentos), o ATR aumenta, sinalizando que as distâncias de stop devem ser ampliadas para evitar saídas prematuras. Em mercados calmos, com faixa, o ATR diminui, sugerindo que stops mais apertados são apropriados.
O ATR também é usado para comparar a volatilidade entre pares: um par com ATR mais alto oferece mais oportunidades de pip por sessão, mas requer stops proporcionalmente mais largos.
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