Trading Strategy

Strategi perdagangan adalah kodifikasi formal dari keunggulan trader - kondisi spesifik di mana bukti historis menunjukkan bahwa perdagangan memiliki harapan positif. Tanpa strategi yang terdefinisi, trader membuat keputusan ad-hoc yang tidak dapat ditinjau, ditingkatkan, atau dibedakan dari spekulasi acak.

Strategi biasanya discharacterized oleh waktu horison mereka. Strategi scalping menargetkan pergerakan 5–15 pip pada grafik 1 menit atau 5 menit dan bergantung pada spread yang sangat ketat dan eksekusi cepat. Strategi perdagangan harian menargetkan rentang intraday (50–150 pips pada mayor) dan menutup semua posisi sebelum sesi harian berakhir. Strategi perdagangan swing menahan posisi selama 2–10 hari, menargetkan pergerakan teknikal yang lebih besar sambil mentoleransi biaya swap semalaman. Strategi perdagangan posisi menahan posisi selama minggu hingga bulan, didorong oleh tema fundamental seperti divergensi suku bunga.

Semua strategi yang kokoh berbagi struktur umum. Generator sinyal mendefinisikan kondisi pemicu - misalnya, perpotongan rata-rata bergerak yang digabungkan dengan RSI di bawah 40 pada level support tertentu. Aturan masuk menentukan dengan tepat bagaimana untuk masuk (pesanan pasar pada penutupan candle sinyal, atau pesanan batas di level sinyal). Aturan risiko mendefinisikan penempatan stop-loss dan ukuran posisi. Aturan keluar mendefinisikan target keuntungan (target pips tetap, trailing stop, atau keluar berbasis indikator). Universitas pasar dan kerangka waktu yang berlaku untuk aturan menyelesaikan spesifikasi lengkap.

Metrik kinerja historis strategi - harapan, drawdown maksimum, rasio Sharpe, dan periode holding rata-rata - membimbing keputusan apakah akan memperdagangkannya secara live dan pada ukuran posisi berapa. Strategi harus ditinjau secara berkala dan dihentikan atau diadaptasi ketika keunggulan inti mereka tampaknya telah terdegradasi dalam kinerja mendatang.