Advertencia de Alto Riesgo: El comercio de instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Un conjunto de reglas definidas y repetibles que especifica cuándo entrar, gestionar y salir de una operación, basado en señales técnicas, fundamentales o cuantitativas.
Una estrategia de trading es la codificación formal de la ventaja de un trader: las condiciones específicas bajo las cuales la evidencia histórica sugiere que una operación tiene una expectativa positiva. Sin una estrategia definida, los traders toman decisiones ad-hoc que no pueden ser revisadas, mejoradas o distinguidas de la especulación aleatoria.
Las estrategias suelen caracterizarse por su horizonte temporal. Las estrategias de scalping apuntan a movimientos de 5 a 15 pips en gráficos de 1 minuto o 5 minutos y dependen de diferencias de precios extremadamente ajustadas y una ejecución rápida. Las estrategias de day trading apuntan a rangos intradía (50 a 150 pips en pares mayores) y cierran todas las posiciones antes de que termine la sesión diaria. Las estrategias de swing trading mantienen posiciones durante 2 a 10 días, apuntando a movimientos técnicos más grandes mientras toleran costos de swap nocturnos. Las estrategias de position trading mantienen por semanas a meses, impulsadas por temas fundamentales como divergencias en tasas de interés.
Todas las estrategias robustas comparten una estructura común. El generador de señales define las condiciones de activación - por ejemplo, un cruce de medias móviles combinado con un RSI por debajo de 40 en un nivel de soporte definido. La regla de entrada especifica exactamente cómo entrar (orden de mercado al cierre de la vela de señal o orden límite en el nivel de señal). La regla de riesgo define la colocación del stop-loss y el tamaño de la posición. La regla de salida define el objetivo de beneficios (objetivo de pips fijo, trailing stop o salida basada en indicadores). El universo de mercados y marcos temporales a los que se aplican las reglas completa la especificación.
Las métricas de rendimiento histórico de una estrategia - expectativa, máxima caída, ratio de Sharpe y período promedio de retención - guían la decisión de si comerciar en vivo y con qué tamaño de posición. Las estrategias deben revisarse periódicamente y retirarse o adaptarse cuando su ventaja principal parece haber disminuido en el rendimiento futuro.
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