Risikowarnung: Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit einem hohen Risiko verbunden und ist möglicherweise nicht für alle Anleger geeignet.
Ein Volatilitätsindikator, der die durchschnittliche Spanne zwischen Hoch- und Tiefpreisen über einen Rückblickzeitraum misst, um Stop-Distanzen festzulegen und die Marktaktivität zu beurteilen.
ATR wurde von J. Welles Wilder entwickelt und in seinem Buch von 1978 zusammen mit dem RSI veröffentlicht. Die True Range ist der größte von drei Werten: aktuelles Hoch minus aktuelles Tief; aktuelles Hoch minus den vorherigen Schlusskurs; oder vorheriger Schlusskurs minus aktuelles Tief. ATR mittelt die True Range über einen Zeitraum - typischerweise 14 Sitzungen.
ATR zeigt keine Richtung an, sondern nur das Ausmaß. Seine Hauptanwendung ist die Positionsgrößeneinstellung und Stop-Platzierung: Wenn ein Stop bei 1,5–2× ATR unter dem Einstieg festgelegt wird, stellt dies sicher, dass der Stop außerhalb des normalen Marktgeräuschs liegt und nicht willkürlich platziert wird.
In Phasen hoher Volatilität (Nachrichteneignisse, Ausbrüche) steigt das ATR, was signalisiert, dass Stop-Distanzen erweitert werden sollten, um vorzeitige Ausstiege zu vermeiden. In ruhigen, schwankungsarmen Märkten fällt das ATR und deutet darauf hin, dass engere Stops angemessen sind.
ATR wird auch verwendet, um die Volatilität über Paare hinweg zu vergleichen: Ein höheres ATR-Paar bietet mehr Pip-Möglichkeiten pro Sitzung, erfordert jedoch proportionale breitere Stops.
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