Avertissement risque élevé : le trading d'instruments financiers comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.
Un indicateur de volatilité qui mesure la plage moyenne entre les prix hauts et bas sur une période de rétrospection, utilisé pour définir les distances d'arrêt et évaluer l'activité du marché.
L'ATR a été développé par J. Welles Wilder et publié aux côtés du RSI dans son livre de 1978. La Plage Véritable est la plus grande des trois valeurs : le prix haut actuel moins le prix bas actuel ; le prix haut actuel moins le prix de clôture précédent ; ou le prix de clôture précédent moins le prix bas actuel. L'ATR average la Plage Véritable sur une période - généralement 14 sessions.
L'ATR n'indique pas la direction, seulement l'ampleur. Son application principale est la taille des positions et le placement des arrêts : définir un arrêt à 1,5–2× ATR en dessous de l'entrée garantit que l'arrêt est en dehors du 'bruit' normal du marché plutôt que placé arbitrairement.
En période de haute volatilité (événements d'actualités, ruptures), l'ATR augmente, signalant que les distances d'arrêt devraient s'élargir pour éviter des sorties prématurées. Dans les marchés calmes et limités, l'ATR diminue, suggérant que des arrêts plus serrés sont appropriés.
L'ATR est également utilisé pour comparer la volatilité à travers des paires : une paire avec un ATR plus élevé offre plus d'opportunités de pips par session mais nécessite des arrêts proportionnellement plus larges.
Trouver un Broker