Avertissement risque élevé : le trading d'instruments financiers comporte un niveau de risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs.
Exécution automatique de transactions via des programmes informatiques qui appliquent des règles prédéfinies aux données de prix, de volume ou autres données du marché.
Le trading algorithmique - également appelé trading automatisé ou systématique - remplace la prise de décision discrétionnaire par des programmes informatiques basés sur des règles. Dans le monde institutionnel, les algorithmes gèrent la majorité des flux d'ordres ; dans le forex de détail, les principaux véhicules sont les Expert Advisors de MetaTrader, les scripts Python utilisant des API de courtiers ou des bibliothèques telles qu'OANDA v20, et des plateformes comme cAlgo de cTrader ou Pine Script de TradingView.
Les algorithmes sont utilisés dans un large éventail de types de stratégies. Les algorithmes de suivi de tendance génèrent des signaux lorsque des conditions techniques (croisements de moyennes mobiles, ruptures au-dessus de la résistance) s'alignent et maintiennent des positions jusqu'à apparition de signaux opposés. Les algorithmes de réversion à la moyenne parient qu'un prix qui a éloigné de sa moyenne historique va revenir - le trading de paires et l'arbitrage statistique en sont des exemples. Les algorithmes de création de marché publient continuellement des ordres à cours limité de chaque côté du spread pour collecter la différence entre l'offre et la demande. Les algorithmes de haute fréquence exploitent des avantages de latence mesurés en microsecondes et nécessitent une co-localisation près des moteurs de correspondance d'échange.
Pour les traders de détail, les avantages pratiques du trading algorithmique sont la cohérence (l'algorithme s'exécute identiquement chaque fois, éliminant l'interférence émotionnelle) et l'échelle (il peut surveiller plusieurs paires et périodes de temps simultanément). Les risques sont que l'avantage de l'algorithme peut s'éroder à mesure que les conditions de marché changent, et un code mal écrit peut créer des transactions incontrôlées ou manquer des signaux de sortie lors de problèmes de connectivité. Les contrôles de risque - taille de lots maximums ouverts, limites de pertes quotidiennes et surveillance des connexions - sont des éléments essentiels de tout EA ou robot de trading en production.
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