Advertencia de Alto Riesgo: El comercio de instrumentos financieros conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores.
Un indicador de volatilidad que mide el rango promedio entre precios altos y bajos durante un período de retroceso, utilizado para establecer distancias de stop y evaluar la actividad del mercado.
ATR fue desarrollado por J. Welles Wilder y publicado junto con el RSI en su libro de 1978. El Rango Verdadero es el mayor de tres valores: máximo actual menos mínimo actual; máximo actual menos cierre previo; o cierre previo menos mínimo actual. El ATR promedia el Rango Verdadero durante un período - típicamente 14 sesiones.
El ATR no indica dirección, solo magnitud. Su aplicación principal es el tamaño de posición y la colocación de stops: establecer un stop a 1.5–2x ATR por debajo de la entrada asegura que el stop esté fuera del 'ruido' normal del mercado en lugar de colocado arbitrariamente.
Durante períodos de alta volatilidad (eventos de noticias, rupturas), el ATR aumenta, señalando que las distancias de stop deben ampliarse para evitar salidas prematuras. En mercados tranquilos, limitados, el ATR disminuye, sugiriendo que stops más ajustados son apropiados.
El ATR también se usa para comparar la volatilidad entre pares: un par con un ATR más alto ofrece más oportunidad de pips por sesión pero requiere stops proporcionalmente más amplios.
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